python 线性代数：[15]从协方差阵计算相关阵

其实Python的numpy包有可以直接计算相关矩阵/协方差矩阵的方法，但是这篇文章是教大家如何理解他俩之间的关系的，所以我们给出协方差矩阵，求相关矩阵。利用公式：

p=((V**0.5)**-1)∑((V**0.5)**-1)

引入numpy模块



创建一个协方差矩阵



这个矩阵为：



我们先求得协方差矩阵的尺寸



生成一个与sigma同大小的单位矩阵：e



输出为：



计算方差矩阵，其实就是利用单位矩阵消除协方差矩阵中的非对角线元素





求得标准差矩阵





求得标准差的逆矩阵





根据公式就求得了相关系数矩阵