Python 如何做ARMA模型

 时间:2026-02-12 02:25:14

1、ARMA表达的思想为在金融领域中,很多变量的值既会与自己过去期的表现有关系,又受到过去随机冲击的影响。利用ARMA模型以便预测未来。

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2、导入相关的包和模块

读取数据

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3、构建建模数据

并查看数据的折线图

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4、对其数据进行平稳性检验,即单位根检验

通过求得ADF=-1.029808>-3.435298(1%的水平),则不能拒绝原假设,认为数据非平稳。需要对数据进行差分处理。

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5、一阶差分处理并对其单位根检验

通过对数据一阶差分后的ADF检验,可以得出ADF=-7.54357<-3.435298,拒绝原假设,认为数据是平稳的。接下来进行白噪声检验

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6、对一阶差分处理后的数据进行白噪声检验,自相关系数  偏自相关系数

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7、构建ARMA(p,q)的参数选择

查看模型结果

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8、计算模型中系数的置信区间

残差序列的纯随机性的检验

自相关系数

单位根检验

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