1、贝塔系数代表场激资产对市场收益变动的敏感性，贝塔值高，市场上升时预期的收益率上升幅度也大。
2、当随机选取的投资组合的资产数量不断增加时，该投资组合所包含的非系统风险被分散，变得越来越小。
3、市场组合的贝塔系数为1，无风险资产的贝塔系数为0；证券市场线用贝塔值度量投资组合风险。
4、资本市场线指出了有效投资组合风险与预期收益率的关系，以标准差度量投资组合风险。
5、阿尔法值称之为超额收益，阿尔法值大于0，以为着存在超额收益，资产价值被低估。
6、市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更叮岔高，是因为存在流动性溢败狠低价。
7、风险分散化的效果，与资产组合中的资产数量是正相关的。
