Python 算术收益率和复利收益率

1、导入相关包

numpy   pandas  datetime

2、获取数据

stk=pd.read_csv('stockszA.csv',index_col='Trddt')

3、定项目

获取代码为2的股票： vk=stk[stk.Stkcd==2] 

获取代码为2的股票收盘价：clp=vk.Clsprc

转化成带日期的时间序列：clp.index=pd.to_datetime(clp.index)

4、收盘价滞后一期： zhclp=clp.shift(1)

收盘价与收盘价滞后一期合并：Hclp=pd.DataFrame({'clp':clp,'zhclp':zhclp})

5、算单期收益率：

JDrate=(clp-zhclp)/zhclp

6、算复利收益率：

FLrate=np.log(clp/zhclp)